Portfolio Analyse 

Die Portfolio Analyse untersucht mehrere Assets im Zusammenhang und bewertet die Struktur, Risiken und Wechselwirkungen innerhalb eines Portfolios.

Neben der Einzelanalyse jedes Assets beinhaltet die Portfolio Analyse zusätzlich:

• Analyse der Portfolio-Struktur und Diversifikation

• Untersuchung von Korrelationen zwischen den Assets

• Makroökonomische Exposures des gesamten Portfolios

• Identifikation von Konzentrationsrisiken

• Analyse der Volatilität und des Gesamtrisikos

• Bewertung möglicher Stress-Szenarien für das Portfolio

• Vorschläge für potenzielle Risikoabsicherungen und Hedge-Möglichkeiten

Ziel der Portfolio Analyse ist es, ein tieferes Verständnis dafür zu schaffen, wie die einzelnen Positionen zusammenwirken und welche Risiken oder Chancen sich daraus für das gesamte Portfolio ergeben.